Dynamic Heterogeneous Panel Analysis Of The Correlation Between Stock Prices And Exchange Rates Pdf

File Name: dynamic heterogeneous panel analysis of the correlation between stock prices and exchange rates .zip
Size: 17864Kb
Published: 14.05.2021

Predicting stock returns in the presence of COVID-19 pandemic: The role of health news

Citation: Ngo Thai Hung. AIMS Energy, , 7 4 : Article views PDF downloads Cited by 1. Ngo Thai Hung. AIMS Energy , , 7 4 : Previous Article Next Article.

This study derives its motivation from the current global pandemic, COVID, to evaluate the relevance of health-news trends in the predictability of stock returns. We demonstrate this by using data covering top worst-hit countries, distinctly in terms of reported cases and deaths. The results reveal that the model that incorporates health-news index outperforms the benchmark historical average model, indicating the significance of health news searches as a good predictor of stock returns since the emergence of the pandemic. These results are consistently robust to data sample both for the in-sample and out-of-sample forecast periods , outliers and heterogeneity. Therefore, co-attention networks promote information that captures investors' attention Chen et al.

This paper aims to investigate simultaneously the causality and the dynamic links between exchange rates and stock market indices. Results show that exchange rate changes have a significant effect on the past and the current volatility of the BRICS stock indices. The findings have implications for policymakers and market participants who try to manage the exchange rate will have a different dose of intervention if they know that the effects of currency depreciation are different than appreciation. These results have important implications that investors should take into account in frequency-varying exchange rates and stock returns and regulators should consider developing sound policy measures to prevent financial risk. Mroua, M. Published by Emerald Publishing Limited. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article for both commercial and non-commercial purposes , subject to full attribution to the original publication and authors.

The Causal Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from the G-7

Hence, we are including articles written in both languages, English and Spanish, broadening our scope to a larger audience. The Journal of Economics Finance and Administrative Science aims to provide the most relevant research and current developments in all the fields of the administrative sciences worldwide. In order to accomplish our purpose, the articles go through a rigorous process of evaluation and selection, according to international editorial conventions. The Universidad ESAN, with more than 50 years of experience in the higher education field and post graduate studies, desires to contribute to the academic community with the most outstanding pieces of research. We gratefully welcome suggestions and contributions from our readers in order to help us hit our goals. SRJ is a prestige metric based on the idea that not all citations are the same. SJR uses a similar algorithm as the Google page rank; it provides a quantitative and qualitative measure of the journal's impact.

The system can't perform the operation now. Try again later. Citations per year. Duplicate citations. The following articles are merged in Scholar.

Skip to search form Skip to main content You are currently offline. Some features of the site may not work correctly. We examine the nexus of stock prices and exchange rates for the G-7 countries by using the vector error correction model, the bounds testing methodology and linear and non-linear Granger causality methods. The empirical results substantiate that a long-run level equilibrium relationship exists among the exchange rates and stock prices for the UK and France. Save to Library.

Interdependence of oil prices and exchange rates: Evidence from copula-based GARCH model

The Econometrics of Panel Data pp Cite as. Unable to display preview. Download preview PDF. Skip to main content.

This study aims to reconsider the relationship between exchange rate and stock market returns for selected emerging countries. The quantile-on-quantile approach is employed to present an inclusive and detailed image of the association between the variables under investigation. This approach can reveal the heterogeneous and the varying relationship between the variables at different quantiles. The estimation outcome demonstrates that the examined countries' stock market performances are not affected by the exchange rate changes unless certain market conditions are established.

Metrics details. This study investigates the degree of capital mobility in a panel of 16 Latin American and 4 Caribbean countries during to against the backdrop of the Feldstein-Horioka hypothesis by applying recent panel data techniques. This is the first study on capital mobility in Latin American and Caribbean countries to employ the recently developed panel data procedure of the dynamic common correlated effects modeling technique of Chudik and Pesaran J Econ —, and the error-correction testing of Gengenbach, Urbain, and Westerlund Panel error correction testing with global stochastic trends, , J Appl Econ —,

Старик внимательно разглядывал подозрительного посетителя.

Посмотрим, вернулся ли. Разумеется, на ее экране замигал значок, извещающий о возвращении Следопыта. Сьюзан положила руку на мышку и открыла сообщение, Это решит судьбу Хейла, - подумала .

Мы выделили отдаваемые им команды - смотрите. Смотрите, на что он нацелен. Шеф систем безопасности прочитал текст и схватился за поручень. - О Боже, - прошептал.  - Ну и мерзавец этот Танкадо. ГЛАВА 110 Невидящими глазами Джабба смотрел на распечатку, которую ему вручила Соши. Он побледнел и вытер рукавом пот со лба.

Ты ничего не можешь с этим поделать, Дэвид. Не лезь не в свое. - Ну. Беккер кивнул. Уже в дверях он грустно улыбнулся: - Вы все же поосторожнее. ГЛАВА 67 - Сьюзан? - Тяжело дыша, Хейл приблизил к ней свое лицо.


Rising stock prices in a country can lead to currency appreciation. When the exchange rate is represented as a measure of foreign currencies with respect to the.


Перед ним была высокая стена, деревянная скамья и больше. Он посмотрел вверх, на крышу трехэтажного дома, развернулся и бросился назад, но почти тут же остановился. В некотором отдалении от него возникла фигура человека, приближавшегося медленно и неотвратимо. В руке его поблескивал пистолет.

Бев Стратмор никогда его ни в чем не обвиняла. Она превозмогала боль сколько могла, но ее силы иссякли. Она сказала ему, что их брак исчерпал себя, что она не собирается до конца дней жить в тени другой женщины. Вой сирен вывел его из задумчивости. Его аналитический ум искал выход из создавшегося положения.

Четыре на шестнадцать. - Шестьдесят четыре, - сказала она равнодушно.  - Ну и .

Его план не сработал. Почему она не хочет ему поверить. Росио подошла к нему еще ближе. - Я не знаю, кто вы такой и чего хотите, но если вы немедленно отсюда не уйдете, я вызову службу безопасности отеля и настоящая полиция арестует вас за попытку выдать себя за полицейского офицера. Беккер знал, что Стратмор в пять минут вызволит его из тюрьмы, но понимал, что это дело надо завершить совершенно .

Хейл влез в ее компьютер, когда она выходила. Именно он и подал ручную команду на отзыв Следопыта. Вопрос насколько .

 Да. Первая неделя оказалась последней. Солнечный удар и инфаркт.

 Сэр, как вы знаете, всякий, кто хочет проникнуть в банк данных извне, должен пройти несколько уровней защиты. Фонтейн кивнул. Иерархия допуска в банк данных была тщательно регламентирована; лица с допуском могли войти через Интернет.

 Там подают отличный карпаччо.  - Хейл улыбнулся.  - Что скажешь. А потом мы могли бы… - Выкинь это из головы.

Что вам. Беккер понял, что ему следовало заранее отрепетировать разговор, прежде чем колотить в дверь. Он искал нужные слова.

2 Response
  1. Jaqueline M.

    Mean Group (PMG) method to estimate the dynamic heterogeneous panel data model and to verify the correlation between stock prices and exchange rates.

Leave a Reply